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Attraktive Knock-Outs auf Allianz SE
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 5,78 € / 5,87 €
SU3V97
Call
10,0 2,86 € / 2,95 €
SY4U32
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 5,68 € / 5,77 €
SU0XPN
Put
9,9 2,91 € / 3,00 €
SY6NX3
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Alle Knock-Outs auf Allianz SE

Allianz Aktie Chart

Aktie
WKN:  840400 ISIN:  DE0008404005 US-Symbol:  ALIZF
291,30 €
+0,30 €
+0,10%
22.11.24
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
381,81 Mio.
Marktkapitalisierung *
111,14 Mrd. €
Streubesitz
86,36%
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024
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  • Push
  • 1T
  • 5T
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • Ges.
Xetra
Allianz SE Chart
Aktuelle Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Werbung von

Chartsignale zu Allianz SE

Signaltyp Fallende Keile
Richtung Oben ausgebrochen
Horizont Mittelfristig
Zeitpunkt 22.11.2024 19:16
Kursziel Level 1 287,0235
Rendite­chance +0,07%

Performance Allianz SE Aktie

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 287,90 € 295,80 € 272,40 € 241,95 € 231,00 € 203,05 €
Änderung +1,22% -1,49% +6,98% +20,44% +26,15% +43,51%
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Allianz SE mit Knock-Out-Produkten handeln

Knock-Outs Long mit Hebel
 
20
14
8
5
2
 
Knock-Outs Short mit Hebel
 
5
2
 
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Dividende & Split

09.05.24 Dividende   13,80 EUR
05.05.23 Dividende   11,40 EUR

Chart-Album

  • Indizes

Chart-Indikatoren

Erklärung des Indikators Williams %R

Auch mit dem Williams Percent Range Index wird der Versuch unternommen, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu identifizieren. Dazu wird der Schlusskurs des betrachteten Wertpapiers zur Kursspanne über eine bestimmte Periode in Bezug gesetzt. Standardmäßig ist beim Charttool von ARIVA.DE ein Zeitraum von 14 Tagen voreingestellt. Vom Höchstkurs der Periode wird der Schlusskurs des betrachteten Tages abgezogen und das Ergebnis durch die maximale Kursspanne der Periode geteilt. Durch Multiplikation mit -100 erreicht man anschließend noch eine Normierung. Der Williams Percent Range Index erreicht Werte zwischen -100 und 0. Signallinien werden bei -80 und -20 eingezeichnet. Der Index ist nach seinem Entwickler Larry Williams benannt.