Habe ich tatsächlich jetzt nicht auf den Schirm gehabt. Dennoch, weil du dich offensichtlich auskennst, eine Nachfrage dazu:
Am Hexensabbat sind die Verfallstermine für die einzelnen Derivate folgendermaßen:
12:00 Uhr
Futures und Optionen auf europäische Stoxx-Indizes
13:00 Uhr
Futures und Optionen auf Dax und TecDax
13:05 Uhr
Futures und Optionen auf den MDax
17:30 Uhr
Optionen auf Einzelaktien
(Quelle:
boerse.ard.de/boersenwissen/...bat-tanzen-die-kurse-100.html)Das Besondere ist ja, dass auf dem großen Verfallstag Futures und Optionen fällig werden und es dadurch zu erheblichen Kursschwankungen kommt.
Da der größte Batzen bei Aurelius ja um 17.30 Uhr durchging, waren es offensichtlich die Optionen auf die Aktie. Warum war aber das Volumen dann so hoch? Denn die Optionen auf Aktien werden ja monatlich fällig (Kleiner Verfallstag)?
Mir erschließt sich aus dem Stichwort "Hexensabbat" somit nicht automatisch das ziemlich hohe Handelsvolumen der Schlussauktion. Dazu habe ich mal in die historischen Kurse von Aurelius (Xetra) geschaut.
Bei den letzten großen Verfallstagen sah das Tagesvolumen so aus:
15.3.2019 97.669 Stücke
21.12.2018 148.615 Stücke
21.9.2018 69.195 Stücke
Bei den letzten kleinen Verfallstagen so:
17.5.2019 45.312 Stücke
18.4.2019 77.981 Stücke
15.2.2019 83.364 Stücke
18.1.2019 66.949 Stücke
(Quelle:
www.consorsbank.de/ev/aktie/...JK2A8/handelsplaetze#/history)Da bleiben die 292.349 Stücke allein in der Schlussauktion schon bemerkenswert hoch oder?
Ich freu mich auf deine Einschätzung.
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