Wenn diese Lehrbuchbeispiele klappen, dann sind sie sofort die Bestätigigung, dass es funktioniert, wenn sie nicht klappen, ist das keiner weiteren Erwähnung wert.
Ich habe (vor ein ganz paar Jahren) Mathe mit Spezialisierung Stochastik (Uni) studiert, habe also etwas Ahnung vom Zufall. Ich entnehme deinen Posts, dass du auch was davon verstehst - im Gegensatz zu manch anderen hier. Deswegen für dich jetzt etwas ausführlicher.
Wenn man beim Traden systematisch Gewinne machen will, braucht man eine Strategie, die dir zu einem Zeitpunkt einen bedingten Erwartungswert für die Kursänderung in der Zukunft gibt. Nach der Efficient-Market-Hypothese ist dieser bedingte Erwartungswert aber immer 0, d.h. die wahrscheinlichkeitsgewichteten zufälligen Ausschläge nach oben oder unten mitteln sich raus.
Nun ist der Markt sicher nicht effizient. Aber: Er ist ziemlich nahe daran.
Jeder kann sich im Netz Megabyte an vergangenen Kursdaten runterladen. Ich habe das mit Währungskursen schon gemacht und dann die Vorhersagekraft diverser klassischer Indikatoren geprüft. Wenn man genügend Datenmasse nimmt, so ist der bedingte Erwartungswert (bedingt heißt unter einer Beobachtung, z.B. unter der Bedingung Kurs kreuzt den MA50) für gängige Indikatoren dabei erstaunlich nahe bei 0.
Wer das nicht glaubt, der sollte einfach ein CFD-Konto aufmachen und diese "Abprall am Widerstand"-Strategie (mit verschiedenen Stops und Take Profit) selbst mal mit Hebel 20 traden. Das wird dicke Schwankungen produzieren, aber langfristig keinen systematischen Gewinn geben. Ich hab's selbst ausführlich durchgerechnet und nichts gefunden. Auch mit Abprallen am Bollingerband u.ä. ist nichts zu holen.
Das schließt natürlich nicht aus, dass es tatsächlich profitable Strategien gibt. Aber eben nicht die simplen aus dem Lehrbuch. Wenn du verschiedene Indikatoren kombinierst gibt es natürlich unendlich viele Strategien, vielleicht klappt ja irgendwas davon (eine zeitlang?).