EU-Banken fügen Overlays hinzu, da Krisen der Modellierung entgehen: An der Spitze stand die Commerzbank, die im ersten Halbjahr einen Overlay von 386 Millionen Euro (389 Millionen US-Dollar) auf Rückstellungen anwendete, um „Sekundäreffekte“ abzudecken, die „nicht mehr auf spezifische Ursachen zurückgeführt werden konnten“.
www.risk.net/risk-quantum/7954453/...s-crises-evade-modelling
Banken schocken Rohstoffmodelle im Stresstest um 1.000 %
www.risk.net/risk-management/7953816/...n-stress-test-rethink
Banken sind mit Kapitalverlusten aufgrund breiterer Sicherheiten auf dem Energiemarkt konfrontiertwww.risk.net/risk-management/7954455/...rgy-market-collateral
Ice to accept EUAs as collateral Emissions certificates accepted to offset short EUA futures: Ice Clear Europe is preparing to accept European Union emissions allowances (EUAs) as collateral to help offset large margin calls, as the energy crisis continues to squeeze market participants.
www.risk.net/risk-management/7954637/...pt-euas-as-collateral