Aktien-Tagebuch

hoffentlich stimmt das auch, aber was ich dann noch immer nicht verstehe ist, dass sie mir Zinsen belasten wenn der EONIA über 2,5% steigt, was ja eigentlich fast  eine noch größere Sauerei wäre, denn wenn ich jetzt z.B. für 10.000 € Short gehe,  hedgen sie die Position indem sie die Aktien leihen und leer verkaufen, dann wird ihnen die 10.000 € gut geschrieben und sie können das Geld z.B. bei einem großartigen zukünftigen EONIA-Zinssatz von 20% anlegen und kassieren von mir dann auch noch Finanzierungkosten ab, deshalb erschien mir die Gedankengang logischer, dass sie bei den Spottzinsen von nur 0,3% sagen, das reicht uns nicht, wird wollen ein Inflationsausgleich und ziehen deshalb die 2,5% ab was zu Finanzierungkosten von 2,2% führt !

Aber zur Sicherheit hier noch einmal der E-Mail-Text , können sich ja auch andere mal irren !  

Wir berechnen die Finanzierung mit dem geltenden Benchmarksatz (bestimmt durch die Währung, die zur Bezeichnung des fraglichen Produkts verwendet wird, z.B. EONIA für Euros) + 2,5 % für Long-Positionen und - 2,5 % für Short-Positionen.

Dies bedeutet, dass Sie je nach Sachlage für die Finanzierung belastet werden können oder Ihnen Finanzierung gutgeschrieben werden kann. Sollte die oben erwähnte Berechnung einen negativen Wert für Short-Positionen ergeben, so werden Ihnen          a u c h für S h o r t-Positionen Finanzierungskosten b e l a s t e t !!!

Die Über-Nacht-Finanzierung wird gemäß der folgenden Formel berechnet:

Finanzierung = Anzahl der CFDs x CFD-Preis x (gültiger Zinssatz +/- 2,5 %) : 360

Puh, danke nochmal, das war doch ein Mordsschrecken aber nachdem ich die Postings wieder und wieder durchgelesen hatte kam wie aus dem N i c h t s plötzlich und unbegreiflich die Erkenntnis und das Verstehen, ist schon immer wieder erstaunlich und das war jetzt enorm wichtig, denn sonst hätte ich die Shortpositionen in den nächsten Wochen in Panik aufgelöst und das vielleicht unmittelbar vor dem g r o ß e n Crash !!!

Das mit dem Crash sei mal dahingestellt. Aber: Der Zins wird ja täglich belastet und ist recht gering. Z.B. würden für einen Overnight-Longposi mit 10000 EUR Underlying bei deinem Zinssatz 280 EUR pro Jahr Zinsen anfallen. Das ist nicht mal 1 EUR pro Tag. Und da du ja täglich die Belastung auf dem Auszug siehst, besteht erstmal  kein Anlass für Panikverkäufe.

"Sollte die oben erwähnte Berechnung einen negativen Wert für Short-Positionen ergeben, so werden Ihnen          a u c h für S h o r t-Positionen Finanzierungskosten b e l a s t e t !!!"

Sollte man aber nochmal nachdenken. Denn das macht nur Sinn:

0,3% - 2,5% = -2,2% = Belastung
2,5% - 2,5% =  0% = Keine Kosten
3% - 2,5% = +0,5% = Gutschrift

Somit wäre meine obige Rechung falsch und du musst doch Zinsen für Short zahlen. Ja, das macht Sinn. Denn von den 0,3%, die der Broker zur Zeit für das Guthaben bekommt greift er 2,5% ab. Die restlichen 2,2% musst du erstatten. Bei 2,5% EONIA ist der Breakeven erreicht und du musst nichts erstatten. Bei 20% Eonia bekommst du nur 17,5% ab.

Sorry für meinen Schnellschuss, aber ich denke jetzt ist es klar und logisch: Du musst zur Zeit 2,2% auf das Underlying bezahlen, trotz Short. Bei long wäre es grausamer, dann musst du 2,8% zahlen. Der Broker hat eine Marge von 5%, nicht 0,6%.

Aber wie gesagt, die Summen sind gering, CFDs sind ja nicht als ewige Anlage gedacht, sondern für schnelles Zocken. Flatex verlangt übrigens keine Zinsen für short.

Das war auch wieder relativ beschissen, obwohl immerhin eine Wochenrendite von 1,57% erzielt wurde, a b e r der DAX ist in dieser Woche um 6% gestiegen und damit wurde der Mr.Market-Benchmark um gewaltige 4,43% verfehlt, was besonders deshalb enttäuschend ist, weil die Shortquote bei ca.45% lag und somit eigentlich eine Rendite von 6% x 0,55 = 3,3 % hätte erzielt werden müssen, was aber mit den 1,57% gerade einmal zu 48% erreicht wurde, was eigentlich in dem Ausmaß etwas unerklärlich ist, aber vermutlich haben die am Tief in Panik gekauften DAX-Short-ETFs massiv Schaden angerichtet ! Das ist auch so ne Sache wo man aufpassen muss und leicht in einen Denkfehler geraten kann, es geht nicht nur darum wie hoch die Shortquote ist, sondern auch welchem Kursniveau man die einzelnen Positionen gekauft hat !!! Im Tief gekaufte Shorts verursachen bei steigenden Kursen sofort hohe prozentuale Verluste durch den Effekt der geringeren Kursbasis (damit ist vielleicht auch der Basiseffekt gemeint denn man bei den Wirtschaftsdaten oft liest), während die höher gekauften Longpositionen selbst wenn sie größer sind erst einmal ihre Buchverluste aufholen müssen und dafür müssen sie prozentual stärker steigen als sie vorher gefallen sind ! Da bekommt die Trendfolge doch einen etwas negativen Beigeschmack, denn man kauft im Gegensatz zum Antizykliker zu immer schlechteren Kursen !!! Das Benchmarking hilft insofern wirklich beim Erkennen von Denkfehlern und falschen Vorgehensweisen und muss         g n a d e n l o s weiter betrieben werden ! Die Shortquote wurde in dieser Woche wieder um 16% auf jetzt 50% erhöht und der Kapitaleinsatz wurde getrieben durch die Euro-Panik um weitere 5,7% erhöht, wobei die durch den starken Aufwärtstrend entstandenen Buchgewinne auch als Erhöhung des Kapitaleinsatzes gelten.  

Die 7 heiligen und ewigen Benchmarks wurden wie folgt übertroffen oder verfehlt:
Benchmark Nr.1:    +1,57 % übertroffen (Mehr Gewinnen als Verlieren-Benchmark)
Benchmark Nr.2:   + 1,54 % übertroffen (Inflations-Benchmark/0,03%)
Benchmark Nr.3:   + 1,53% übertroffen  (Tagesgeld-Benchmark/0,04%)
Benchmark Nr.4:   + 1,51%  übertroffen  (Anleihen-Benchmark/0,06%)
Benchmark Nr.5:   -4,43 % verfehlt (Mr.Market-Benchmark/DAX/+6,0%/+342P.)
Benchmark Nr.6:   +0,97 % übertroffen (Buffett-Soros-Benchmark/0,6%)  
Benchmark Nr.7:   - 0,43 % verfehlt      (GöttlicherGroßmeisterderBörse-Benchmark/2,0%)

Na ja, immerhin wurden 5 der 7 Benchmarks übertroffen, aber letzte Woche wurden 6 von 7 Benchmarks verfehlt und insofern muss man um ein wirklich aussagefähiges Benchmarking zu bekommen auch ein Monats-Benchmarking, Quartals-Benchmarking und Jahres-Benchmarking durchführen !!!

O.K. die 2% pro Jahr für die Short-CFDs an CMC abdrücken zu müssen tut schon w e h, aber dafür gibts ne Lebensversicherung nach u n t e n und da sind 2% pro Jahr nicht viel wenn man den nachfolgenden Artikel, Wir laufen in eine große Depressionvon von Gerald Celente  liest, v e r f l u c h t was sind 2% pro Jahr gegen Kursverluste von 50% pro Jahr die l o c k e r drin sind wenn das mit der Depression wirklich stimmt !!! Außerdem, Jesus sagte G e b e n ist seliger als N e h m e n und so werde ich CMC den gerechten Lohn geben um dafür für den s c h l i m m s t e n Fall der täglich wahrscheinlicher wird abgesichert zu sein und so schnell kann ich auch nicht aus den CFDs rauskommen, also vielleicht langsam Short-CFDs abbauen und einen größeren Schwerpunkt auf Ackermanns Short-ETFs legen, aber da tauscht man wahrscheinlich den Teufel mit dem Beelzebub oder vielleicht sogar anders rum !!! Tja, so sieht es aus wenn man z u s p ä t k o m m t, dann gibts nicht mehr viele Auswege, dann muss man wirklich gut sein und a l l e Register ziehen um seinen Ar…. zu retten !!! Ich werde den Kampf David gegen Goliath aufnehmen, was bleibt mir auch anderes übrig und schließlich hat er am Ende gewonnen und so kann auch ich gewinnen, v e r f l u c h t, so werden
H e l d e n geboren,  mit dem Rücken zur Wand und nur noch die Wahl S i e g oder T o d, ich werde es zumindest v e r s u c h e n !!!

Die Finanzmärkte werden zusammenbrechen, die Europäische Währungsunion zerbrechen und die Welt in eine große Depression schlittern. Ein düsteres Untergangsszenario? Ganz und gar nicht, sagt Gerald Celente, Gründer des Trends Research Institute in Kingston (USA). Im Interview mit dem Handelsblatt erklärt der Querdenker, warum er mit dem Schlimmsten rechnet.

www.handelsblatt.com/finanzen/...ine-grosse-depression;2576378

Warum muss dieser Typ dabei immer so lachen, das ist n i c h t witzig v e r f l u c h t, es werden M i l l i o n e n elend v e r r e c k e n und d u Celente l a c h s t auch noch darüber !!!

Komischerweise scheint sich der Short-DAX auf längere Sicht wieder dem Index anzunähern, denn der am 18.06.09 gekaufte Short-DAX-ETF ist -26,8% im Verlust während der DAX um 25,2% gestiegen ist, also nur eine Abweichung von 1,6% was ja eigentlich noch akzeptabel ist.  Die später gekauften Short-ETFs haben aber größere Abweichungen.  Na ja, man kann diesen Short-ETFs jedenfalls auch nicht wirklich trauen und so wird es langsam schwierig, aber o h n e Schwierigkeit k e i n e Evolution!!!  

www.finanzen.net/nachricht/etf/...ringt-neue-Short-ETFs-674677

Liebes Kneiselchen,

immer, wenn ich irgendwas höre, versuche ich die Nachricht dahinter zu erkennnen/erahnen.
Kaum einer schreibt Aritikel oder gibt Interviews ohne Hintergedanken - also überlege, was der lächelnde Onkel erreichen will. Schaui Dir seine Homapage an, seine Referenezen, was hat er früher mal vorhergesagt?

Und ein wichtiger Teil aller Verschwörungen, aller Untergangsphantasien ist der "allwissende Gegner". Der Staat führt uns wissend an der Nase herum und will uns abzocken, oder GS oder oder oder... Die Steigerung der Vermessenheit einen "allwissende Gegner" zu postulieren, ist sich selber als über alle Zweifel erhaben hinzustellen: Wenn einer ohne Punkt und Komma redet, nie zweifel, Aussagen ohne jede Basis raushaut, nie nachdenkt, dann ist es für mich ein Zeichen, dass es ein Scharlatan ist, einer der ein wenig jeneiseits seiner geistigen Verhältnisse aktiv ist, weil er seinen frisch verzapften Unisnn glaubt oder weil er wissentlich manipuliert.

Und Celente ist definitv einer.
Hier in ARIVA gibt es derer viele, die genau wiessen, wass wann passiert. Also immer Scharlatan-Alarm an!

Hier habe ich vor Monaten was zu Celente geschrieben:
http://www.ariva.de/...tizykliker_Thread_t348181?page=309#jumppos7749

Mit freundlichen Grüßen

A.


PS: Immer viel an die frische Luft gehen und Bücher lesen.

Also müssen die Short-CFDs i m m e r zeitlich befristet eingesetzt werden und so etwas wie der Kauf des Salzgitter-Shorts zu 51 € vor fast einem Jahr der bis heute gehalten wurde und zwischenzeitlich über 30% im Verlust war muss zukünftig  r a d i k a l unterbunden werden !!!   Die Verzinsung wird einen überaus d i s z i p l i n i e r e n d e n Effekt haben und Shortquoten von 90% bei manchen Aktien, was ja eigentlich absoluter  W a h s i n n ist,  sind damit auch Vergangenheit !!!  

Es gibt in diesem ü b e r a u s manipulierten und g e f ä h r l i c h e n Markt aber k e i n e Alternative zu Short-CFDs  !!! Als Alternative mit Stop-Loss anzufangen wäre ein großer Fehler, denn hin und her macht Taschen leer, man realisiert dann ständig Verluste und muss noch zusätzlich die Transaktionskosten tragen,  was in der Summe erheblich schlimmer ist als die Verzinsung der Short-CFDs und die Verlustrealisierung ist darüber hinaus psychologisch verheerend was  den Börsenerfolg mit G a r a n t i e verhindert !!!

Ab jetzt geht es also darum nach und nach die ganzen m ü h s a m aufgebauten Vampirisierungspositionen auf 90 verschiedene Aktien rückabzuwickeln und ab jetzt sind alle diese Positionen in der Buchverlust-Gewinnwandlung und werden aufgelöst sobald in der Summe aus Aktie und CFD-Shortposition auf die Aktie ein Gewinn (Summengewinn) entsteht.  Einzelne Positionen können bereits jetzt aufgelöst werden wenn Summengewinne vorhanden sind.  Gesamtverluste zu realisieren ist und b l e i b t Verboten,  denn nur Verlierer realisieren Verluste und der Kampf ist erst verloren wenn man ihn verloren gibt !!!  Es könnte jetzt  tatsächlich zu einer r e v o l u t i o n ä r e n Verbesserung meines Benchmarkings kommen, denn diese ganzen massenhaften Short-CFDs,  die zum großen Teil 20% bis 50% unter Wasser sind,  waren völlig sinnloser         B a l l a s t, was mir erst jetzt wirklich klar wird,  denn es gab ja keine Chance mehr sie mit Gewinn aufzulösen !!!

Dann noch einen der Short-DAX-ETFs mit 4 € Gewinn losbekommen, der Dreck muss komplett e n t s o r g t werden a b e r ohne Verluste zu realisieren !  Mir läuft es kalt den Rücken runter bei der Vorstellung, dass ich meine Short-CFDs wegen der kommenden Verzinsung komplett in Short-ETFs umschichten wollte und rein zufällig stieß ich auf das Rechenbeispiel das erst wirklich klarmachte, dass die Short-ETFs a b s o l u t e r, b e t r ü g e r i s c h s t e r Dreck sind und die hätten tatsächlich das Potential gehabt mich zu ruinieren, denn jetzt wurden mal alle Short-ETF-Positionen durchgerechnet und die Abweichungen zum DAX sind zum Teil erschreckend hoch,  die Höchstabweichung war 5% innerhalb von n u r 4 Monaten, der Wahnsinn, die kommen mir n i e mehr ins Depot !!!

P.S. AL hatte doch Recht und ich habe ihn für d u m m gehalten ! Manchmal sollte man lieber auf die alten Hasen hören !!!

Eine kleine Ergänzung: Die Short ETF's gibt es bei flatex nicht total umsonst, da der Handelspartner von flatex, das ist die Commerzbank, einen Spread für Geld und Brief-Kurs im Live-Trading setzt. Als ich vorige Woche den DBX1DS kaufte, da lag der Spread bei 0,1%. Okay, das ist fast umsonst. - Aber Achtung: bei einem ETF von Lyxor beispielsweise sah ich auch mal einen Spread von 0,5%.

Flatex verdient daran wahrscheinlich, weil die Commerzbank Flatex etwas für die Handelspartnerschaft zahlt.

Im übrigen ein toller Thread, den ich mit meinem Wichtigtuer-Geschreibsel jetzt auch nicht weiter nerven will....

Tja, gerade wollte ich Long-ETFs auf den DAX nachlegen als ich im Radio hörte ( also machen sie schon ne richtige Show draus !!!), dass ab heute M i t t e r n a c h t alle ungedeckten Leerverkäufe auf europäische Aktien v e r b o t e n sind und schlagartig zuckte der Finger zurück vom Long-Maus-Button, denn eins habe ich noch gut in Erinnerung, auch wenn alle die Shorties hassen, die größten Kursabstürze der Banken geschahen e r s t als diese I d i o t e n von der Bafin das Shorten von Banken verboten hatten !  Also ist es jetzt wieder soweit und damit sind die Short-CFDs wohl ab Mitternacht auch verboten, aber das könnte w i e d e r genau das Gegenteil bewirken und deshalb ist jetzt erst einmal Long-Verbot bis die Folgen dieses W a h n s i n n s abschätzbar sind, denn die Shorties sorgen auch für Liquidität im Markt und da sie in ihrer ü b e r r a g e n d e n Mehrheit  von wahrscheinlich 95% beim Shorten verlieren sind ihre  e r z w u n g e n e n Short-Eindeckungen zu j e d e m Preis wie der Herzschrittmacher eines Herzkranken !!!  Gut, ihr Schlaumeier habt den Herzschrittmacher jetzt ausgeschaltet und hofft jetzt auf einen Marathonlauf des Herzkranken !!! Nun ja, an der Börse ist alles möglich, a b e r bevor ich das nicht l i v e sehe g l a u b e ich nicht daran !!! Ihr Politiker seid komplette Narren und habt  k e i n e Ahnung wie Börse funktioniert !!!  Und dann noch die Transaktionssteuer  und die Liquidität im Markt ist völlig im Ar…!  Dann könnt ihr wieder den Steuerzahler b i t t e n ihr k o m p l e t t e n Narren !!!

www.ftd.de/finanzen/maerkte/...-fonds-und-zocker/50115811.html

Man muss schnell sein in diesem Markt, die Tiefs dauern nur Minuten und dann läuft es wieder hunderte Punkte in die andere Richtung !  Ich bin extra eine Stunde früher von der Arbeit heim, weil mir klar war, dass es eine Stunde später zu spät sein würde und tatsächlich die 6000 im DAX sind schon wieder überschritten, aber vorher habe ich nochmal Salzgitter am Tiefpunkt nachgekauft und damit den Short auf Salzgitter endgültig in Longs e r s ä u f t !  Dann noch DAX-Long-ETFs nachgelegt und ganz knapp einen der verdammten Short-DAX-ETFs  mit 18 € Gewinn losbekommen, Flatex sei Dank, bei DAB wäre es wegen der Gebühren ein Verlust von 1€ gewesen und deshalb nicht durchführbar !  Damit ist es gelungen in dieser Woche wenigsten 20% dieses Short-DAX-Sondermülls ohne Verlust zu entsorgen, aber der Rest davon ist erheblich unter Wasser und wird wohl kaum ohne Verluste zu entsorgen sein, denn ich habe es im Gefühl, dass wir heute  das letzte Jahrestief gesehen haben und nun wird es nur noch steigen, denn unsere DAX-Schlachtschiffe werden beim d e m Euro-Kurs exportieren können wie der T e u f e l persönlich !!!

habe mal eine mögliche entwicklung rot eingefärbt...

Wie im DAX-Chart gut ersichtlich, ist es immer die grüne 200-Tage-Linie die als letzte Bastion fast mit Garantie h ä l t !!! Auch diesmal wird sie wieder halten und deshalb habe ich seit gestern Abend massiv Short-CFDs und auch ein paar Short-ETFs mit Gewinn aufgelöst und jetzt dürfte die Shortquote unter 40% liegen ! Nun kann es und wird es m a s s i v steigen bis mindestens ca.6.200 – 6.500 im DAX !

Großartig, gestern am 20.05.2010 ist der Salzgitter-Short g e n a u nach einem Jahr (am 20.05.2009 gekauft zu knapp über 51 €, unglaublicher Zufall !) zu 51 € mit nur 5 € Gewinn rausgeflogen (war aber schon über 300 € im Verlust, aber ich habe durchgehalten !),  Hauptsache der Short ist endlich weg !!!  

Dann heute noch K+S gekauft, denn der Chart zeigt klare Kaufkurse !!! D a muss man kaufen und nicht am Top wenn die Charttechniker den Himmel ausrufen !!! Gestern sagte ein Charttechnik-Experte im Anleger-Fernsehen dass K+S ein  k l a r e r  Verkauf wäre weil der Chart im Ar… ist, aber diese klassische Bullshit-Charttechnik taugt nichts, nichts, n i  c h t s !!!  Der Markt hat nicht immer Recht sondern eher immer Unrecht !
Es gibt kein ineffektiveres System als die Börse, was ja eigentlich kein Wunder ist, wo die Masse von Gier und Angst getrieben ist, wie sollen daraus rationale Kurse entstehen, sowas können nur weltfremde Wissenschaftler glauben die noch n i e selbst an der Börse aktiv waren und keine Ahnung von diesem täglichen W a h n s i n n haben !  Es bleibt dabei, 80% Charttechik (aber keine klassische Bullshit-Charttechnik) und n u r 20% Fundamentalanalyse, denn so funktioniert Börse einfach nicht !!!

Beim Gold scheint mein Timing besser zu sein ! Ich habe das hohe Top zuletzt voll erwischt und mit 10% Gewinn in nur einer Woche verkauft ! Das könnte wieder klappen, denn der Euro ist gerade u n n a t ü r l i c h stark und Gold ist auch seit dem Top um 75 Dollar gefallen, was sehr wahrscheinlich einem zweiten 10%-Gewinn einbringen wird ! Sollte es schief gehen ist immerhin Gold im Depot, denn o h n e Gold sollte man                n i e m a l s dastehen in dieser Welt !!!

Und ohne die restlichen Rohstoffe auch nicht, deshalb habe ich noch den CFB-Rohstoff-ETF gekauft bei dem das Top zuletzt auch genau getroffen wurde und so könnte da auch ein 10%-Gewinn drin sein. Rohstoffe gehören einfach in jedes gut sortierte Depot !!!

Aber jetzt  heißt es der Kaufsucht durch Battlefield Bad Company 2 zu entkommen, denn heute ist der Kaufrausch schon extrem !

1.Short-ETFs auf den DAX sind intransparenter betrügerischer Schrott  und führen wenn man sie langfristig hält zu einem m a s s i v e n Zeitwertverlust durch die fiese Berechnungsgrundlage jeweils für nur einen Tag ! Also war ich hier gezwungen unabhängig von der Markterwartung soviel Short-ETFs ohne Verlust aufzulösen wie überhaupt nur möglich ! Dies hat zu einer Verringerung der Short-DAX-ETFs um gewaltige 41% geführt !

2.Die CMC-Short-CFDs werden ab Juni mit doch etwas heftigen ca.2,2% pro Jahr negativ verzinst, was mich nötigte in Panik die Short-CFDs um ebenfalls gewaltige 34% zu verringern !

Insgesamt wurde die Shortquote absolut um doch etwas beängstigende 20% auf jetzt nur noch 30% verringert, was eine relative Verringerung von unfassbaren 40% darstellt !!! Vielleicht war diese immerhin verlustfreie Short-Auflösungs-Orgie jetzt doch etwas übertrieben und wenn es nun richtig Crashen sollte, dann wäre ich diesem Tsunami fast schutzlos ausgeliefert !!! Man sollte sich nicht von Panik lenken lassen, aber diese 2 Short-Schocks waren doch zuviel !

Insgesamt wurden in dieser Kalenderwoche 20 viele gute Shortgewinne mit einer Gesamtrendite von 0,47% realisiert, was auf ein Jahr hochgerechnet 24% Rendite ergeben würde !!!

Der Gesamtkapitaleinsatz ist verrückterweise trotz der vielen Positionsveränderungen auf den Euro g e n a u gleich geblieben (das grenzt an Zauberei !!!). Der Long-Kapitaleinsatz wurde um 4,8% erhöht.

Die 8 heiligen und ewigen Benchmarks wurden wie folgt übertroffen oder verfehlt:

Benchmark Nr.1:    -1,39 % verfehlt (Mehr Gewinnen als Verlieren-Benchmark)
Benchmark Nr.2:   -1,42 % verfehlt (Inflations-Benchmark/0,03%)
Benchmark Nr.3:   - 1,43%  verfehlt  (Tagesgeld-Benchmark/0,04%)
Benchmark Nr.4:   - 1,45%  verfehlt  (Anleihen-Benchmark/0,06%)
Benchmark Nr.5:   +2,36 % übertroffen (Mr.Market-Benchmark/DAX/-3,75%/-227P.)
Benchmark Nr.6    +1,26 % übertroffen (Carmignac Investissement -Benchmark/-2,65%)
Benchmark Nr.7:    -1,99 % verfehlt   (Buffett-Soros-Benchmark/0,6%)  
Benchmark Nr.8:   - 3,39 % verfehlt  (GöttlicherGroßmeisterderBörse-Benchmark/2,0%)

Es wurden zwar 6 von 8 Benchmarks verfehlt, aber es wurde Mr.Market u n d sogar Mr. Carmignac geschlagen und das macht Mut und Hoffnung für die Zukunft !!!

P.S. Wie man im Carmignac-Chart gut sieht, hat Mr.Carmignac im Jahr 2009 s e h r gut abkassiert und die Jahrhundertrally, wie es sich für einen Großmeister der Börse gehört, auch voll mitgenommen !!! Es kann damit ausgeschlossen werden, dass Mr.Carmignac ein Leser von Ariva oder gar des Bärenthreads ist, oder höchstens wenn er mal
r i c h t i g  l a c h e n will !!!

Im Jahr 2008, das muss man allerdings kritisch anmerken, hat auch der Großmeister der Börse Carmignac für seine Verhälntisse v e r s a g t,  wenn man sich den Chart anschaut und sieht wie g e w a l t i g sein Fonds gefallen ist !!! Er hätte stärker hedgen sollen !!!

Endlich habe ich gefunden was ich schon so lange vergeblich suchte: Eine Liste der 500 größten Firmen der Welt, die absoluten Flaggschiffe der Weltwirtschaft, Firmen die jede Krise überstehen, Firmen ohne die die Menschheit über Nacht in der Steinzeit wäre !!! Wow,genau diese Aktien werde ich jetzt nach und nach von oben nach unten zu je 250 € kaufen im Rahmen der BVBCECS (Buchverlust-BlueChips-Euro-Crash-Strategie) und dann wird es irgendwann v ö l l i g bedeutungslos sein was der Euro oder unsere drittklassigen Politiker machen !!! Erstaunlicherweise habe ich den Link ausgerechnet im Nordex-Thread gefunden, also im einem Thread wo vermutlich Träumer und Narren in höchster Konzentration versammelt sind !  Ich werde n i e verstehen wie die Leute ihre g e s a m t e n Ersparnisse auf solche kleinen Klitschen wie Nordex setzen können, die nur angehustet werden müssen um zu sterben und das obwohl es Firmen wie eine  Shell, Total etc. und viele viele andere gibt die sicherer sind als selbst G o l d !!! Besser 100 verschiedene Aktien zu je 250 € als eine Nordex zu 25.000 € ! O.K. ich habe auch Nordex zu 10 € gekauft und bin damit jetzt auch über 20% im Verlust, aber der Einsatz war nur 250 €  und selbst das war zuviel für so ne kleine Klitsche und da gibt’s Leute die setzen auf Nordex 10.000 € und m e h r  !  Der a b s o l u t e Wahnsinn, aber trotzdem wurde dieser überaus w e r t v o l l e Link nicht im Bärenthread oder Quo Vadis gefunden sondern im Nordex-Thread und es waren auch im März 2009 die kaum gelesenen Nebenthreads in denen die wahrhaften Großmeister der Börse zum Einstieg geblasen haben und danach sind diese Aktien um 200% und mehr gestiegen !!!

Hier der Link der 500 größten Firmen der Welt !!!

money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/

Schluck, es f ä l l t, aber das ist ein Beweis mehr, dass die Fundamentalanalyse nicht funktioniert, egal ob im Guten oder Schlechten, sie funktioniert nicht, denn die Wirtschaft beginnt langsam wieder zu brummen und trotzdem fällt es, also muss man egal ob es fundamental gut oder schlecht aussieht die Fundamentalanalyse gegenüber der Charttechnik i m m e r klar untergewichten ! Also V o r s i c h t wenn die Leute wie jetzt im Quo Vadis beginnen zu stark fundamental zu argumentieren, dann müssen alle Alarmglocken angehen (also versagen durch die Fundamentalanalyse letztlich nicht nur die Bären sondern am Ende die Bullen genauso !!!)

Dabei ist mir aufgefallen, dass der bisherige Leitsatz Börsenerfolg=Gestaffelt Antizyklisch Umkehrpunkte erwischen und Prozyklisch im Trend aufstocken noch nicht ganz vollkommen ist,  weil er noch keine Antwort darauf gibt,  was mit den prozyklischen Positionen passiert die im Trend aufgestockt wurden, denn irgendwann muss man sie ja wieder mit Gewinn verkaufen und da stellt sich dann die Frage ob dies nur antizyklisch erfolgen darf oder auch prozyklisch ! Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass auch die Auflösung trendfolgend erlaubt sein muss, denn meist laufen die Trends sehr viel weiter als man glaubt und wer die Option hat e r s t aufzulösen wenn der Trend in dem er aufgestockt hat durch einen neuen Trend in die Gegenrichtung abgelöst wird, dann besteht eine erheblich größere Chance lange Trends v o l l mitzunehmen, bei denen ein   r e i n e r Antizykliker total versagt und die Gewinne viel zu früh kassiert !!!

Deshalb werde ich ab jetzt auch das trendfolgende A b s t o c k e n von Gewinnpositionen in den Leitsatz aufnehmen, der fortan lautet:

Börsenerfolg = Gestaffelt Antizyklisch Umkehrpunkte erwischen und Prozyklisch im Trend auf-/abstocken  !!!

Das wird klappen mit Long, auf die grüne 200-Tage-Linie ist Verlass ! Zwar kein wirklich gutes Gefühl jetzt zu kaufen, aber meistens sind das dann genau die richtigen Zeitpunkte. Im Grunde reicht doch ein Blick auf den Chart um zu wissen dass es nur steigen kann, außerdem müssen meine unter Wasser befindlichen Short-DAX-ETFs mit einem V i e l f a c h e n an Long-DAX-ETFs f e s t g e n a g e l t werden, weil kaum kalkulierbar ist wie groß die Shortverluste bei weiter volatil steigenden Märkten sein werden.

Der Büchler von Börse-Online soll ja ein sehr guter Chartanalyst sein der immer richtig liegt, aber mit den letzten 3 Analysen scheint er falsch zu liegen. Erst vor dem letzten Downer den Aufwärtstrend ausgerufen und jetzt prognostiziert er weiter fallende Kurse. Auch wenn seine Chartanalysen wirklich interessant sind, so doch wieder der typische Fehler der klassischen Charttechniker, dass sie die Trends immer weiterzeichnen selbst wenn eine 200 Tage-Linie als m ä c h t i g e Unterstützung vorhanden ist. Ich kann diesen klassischen Charttechnikern nicht vertrauen denn s o funktioniert die Charttechnik mM. nicht !  

www.boerse-online.de/maerkte/chartanalyse/...unten/611910.html

Heute bin ich wieder extra eine Stunde früher von der Arbeit weg um vor Börsenschluss noch Short-CFDs auflösen zu können und sogar ein Short-DAX-ETF konnte noch mit Gewinn verkauft werden. Der Mut dann auch noch zusätzlich Long-DAX-ETFs zu kaufen war dann allerdings doch nicht mehr da, denn dieser Crash heute war schon verdammt beängstigend bei einer Shortquote von nur 30% ! Jetzt geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder massiv hoch und heute wäre ich doch fast ins Schwanken gekommen, ob es wirklich so klug ist die Fundamentalanalyse gegenüber der Charttechnik viel geringer zu gewichten, aber die Schei… habe ich inzwischen zu o f t erlebt in den nun auch schon 3 Jahren Börsenerfahrung und es ist immer das gleiche        m i e s e Spiel der Big Boys, die versuchen den Kleinanlegern die m a x i m a l e Angst zu machen und einfach mal die 200-Tage-Linie brutal nach unten durchbrechen um dann selbst billig unten einkaufen zu können ! Irgendwann schnallt man das Spiel und bleibt    c o o l, gehört also dann nicht mehr zu den Zittrigen die das Schlachtvieh der Börse darstellen,  aber klar ist und bleibt, mit Fundamentalanalyse kann man diese Schweinereien nicht voraussehen, das geht nur mit Charttechnik und v i e l Mut !!!

Ich habe das Spiel durchschaut und die grüne 200-Tage-Linie wird letztlich d o c h halten !!!

Bis auf MAN, die zu tief geshortet wurde,  sind die Renditen weit besser als das Tagesgeldkonto in der gleichen Zeit und das ohne großes Risiko, da die Aktien ja jederzeit zu mindestens 50% durch die Short-CFDs nach unten abgesichert waren ! Unter diesen Umständen werde ich die Vampirisierungs-Strategie bei der die Aktien auf der Shortseite mit CFDs vampirisiert/ausgesaugt werden weiter betreiben, denn bei solchen Renditen sind auch 2% Verzinsung der Shorts pro Jahr verkraftbar und die         g r o ß e Zeit der Vampirisierung b e g i n n t ja jetzt erst, da die Kurse eine gute Fallhöhe erreicht haben und sehr volatil seitwärts laufen, einfach perfekt für die Vampirisierung mit Short-CFDs !!!

Dann habe ich noch eine Vampirisierungs-Reanimation auf Fresenius Medical Care durch den Nachkauf der Aktien und 60% Short-CFDs durchgeführt. Fast hätte ich es sogar geschafft auch FMC komplett aufzulösen, aber dies hätte bedeutet einen S u m m e n-   v e r l u s t von -14 € zu realisieren und das geht einfach gegen das Grundprinzip: Mache n i e m a l s in der S u m m e einen Verlust mit Aktien oder CFDs und da wird kein Millimeter abgewichen denn nur V e r l i e r e r  realisieren in der Summe Verluste !!!

Diese Short-DAX-ETFs sind zwar grundsätzlich gefährliches intransparentes Teufelszeug mit schwer kalkulierbarem Zeitwertverlust, aber da im Depot noch ne Menge davon mit fett roten Zahlen  vorhanden ist und die Verluste nicht realisiert werden dürfen, muss ein Weg gefunden werden, wie die Short-DAX-ETFs a u c h längerfristig gehalten werden können ohne von dem systembedingten Zeitwertverlust v e r n i c h t e t zu werden !

Ich glaube es ist möglich wenn man auf der Longseite i m m e r mindestens 150% der Short-ETFs hält und gleichzeitig die Short-DAX-ETFs antizyklisch + gestaffelt mit großem Abstand nachkauft/verbillig und dabei die Wertentwicklung bzw. Entwertungsentwicklung g e n a u überwacht um im Notfall mit weiteren Long-DAX-ETFs gegensteuern zu können. Es muss einen Weg geben und ich habe inzwischen auch die notwendige Erfahrung mit dem antizyklischen Erwischen von Umkehrpunkten um selbst dieses Teufelszeug e r f o l g r e i c h und l a n g f r i s t i g einsetzten zu können, wofür diese Short-DAX-ETFs a n g e b l i c h nicht geeignet sind,  a b e r ich muss und werde das Gegenteil beweisen !!!

P.S. Der Goldminen-ETF wurde wie erwartet bereits nach einer Woche mit fast 10% Gewinn verkauft und dazu noch den CRB-Rohstoff-ETF der auch fast 5% in einer Woche brachte ! Jetzt wo der Euro wieder steigt wird Gold wohl wieder auf 1000 USD fallen und dann wird g r o ß Gold gekauft, denn das Gold zu traden ist s o lukrativ, dass dies intensiviert werden muss, um so auch nebenbei einen Goldschutz vor dem kommenden Euro-Zusammenbruch aufzubauen ! Eigentlich ist es eine echte Verschwendung Gold nur im Keller rumliegen zu lassen, wenn man das Zeug mit solch gewaltigen Renditen traden kann ! Diese Rohstoffe sind wirklich genial zu traden und man hat ein viel besseres Gefühl als bei Aktien, weil r e a l e Werte gekauft werden die n i e m a l s völlig wertlos werden können !!!

Benchmark Nr.2:   + 0,50 % übertroffen (Inflations-Benchmark/0,03%)
Benchmark Nr.3:   + 0,49% übertroffen  (Tagesgeld-Benchmark/0,04%)
Benchmark Nr.4:   + 0,47%  übertroffen  (Anleihen-Benchmark/0,06%)
Benchmark Nr.5:   -1,47 % verfehlt (Mr.Market-Benchmark/DAX/+2,0%/+117P.)
Benchmark Nr.6    -3,27 % verfehlt (Carmignac Investissement -Benchmark/+3,8%)
Benchmark Nr.7:    -0,07 % verfehlt   (Buffett-Soros-Benchmark/0,6%)  
Benchmark Nr.8:   - 1,47 % verfehlt   (GöttlicherGroßmeisterderBörse-Benchmark/2,0%)

Es wurden leider 4 der 8 Benchmarks verfehlt aber wenigstens ist es gelungen wenigstens dem  Buffett-Soros-Benchmark nahe zu kommen.

Morgen kommt die Stunde der Wahrheit, denn dann wird der erste (und den Wochen-Benchmarks gegenüber sehr viel aussagefähigere) Monats-Benchmark für den Monat Mai 2010 erstellt und das Ergebnis könnte sehr enttäuschend werden, aber es gibt keine Alternative zum g n a d e n l o s e n und lückenlosen Benchmarking auf a l l e n Zeitebenen vom Wochen-Benchmarking über das Monats-Benchmarking und Quartals-Benchmarking bis zum Halbjahres- und Jahres-Benchmarking !!!

Man kann nur besser werden wenn man überhaupt weiß w o man steht !!!

Jetzt aber heißt es den Frust in Battlefield Bad Company 2 rauszulassen und ich werde ihnen die Hölle heiß machen !!!

Benchmark Nr.1:    -2,40 % verfehlt (Mehr Gewinnen als Verlieren-Benchmark)
Benchmark Nr.2:   -2,53 % verfehlt (Inflations-Benchmark/0,13%)
Benchmark Nr.3:   -2,57%  verfehlt  (Tagesgeld-Benchmark/0,17%)
Benchmark Nr.4:   -2,65% verfehlt (Anleihen-Benchmark/0,25%)
Benchmark Nr.5:   +0,7 % übertroffen (Mr.Market-Benchmark/DAX/-3,1%/-189P.)
Benchmark Nr.6    -4,4 %  verfehlt (Carmignac Investissement -Benchmark/+2,0%)
Benchmark Nr.7:    -4.9 % verfehlt   (Buffett-Soros-Benchmark/2,5%)  
Benchmark Nr.8:   - 10,7 % verfehlt  (GöttlicherGroßmeisterderBörse-Benchmark/8,3%)

Es wurden leider 7 der 8 Benchmarks erheblich verfehlt und da ist Mr.Market geschlagen zu haben nur ein schwacher Trost ! Es bleibt nur zu hoffen, dass jetzt nicht noch ein Crash dazukommt, denn bei einer Shortquote von nur noch 24% wäre das eine Katastrophe !!! Der Grundsatz zu 80% Charttechnik und zu MAX.20% Fundamentalanalyse gilt auch in die andere Richtung und  wenn es entgegen der besser werdenden Konjunkturdaten trotzdem weiter fällt dann muss die Shortqoute,  prozyklisch im Abwärtstrend aufstockend, massiv erhöht werden !!!